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在iPhone上，将短信设为未读消息提醒的功能并不直接存在于标准的短信应用设置中。但你可以通过以下几种方法来实现类似的效果。
1、使用标记功能：在短信应用中，你可以通过“标记”功能来标记某些重要的对话或消息，打开短信应用，进入对话界面，向左滑动消息气泡，会出现一个标记选项，选择标记后，这条消息将显示在标记消息的列表中，这样你可以随时查看这些未处理的消息，但请注意，这不会生成提醒或通知，只是方便你查找和回顾。
2、使用第三方应用：有一些第三方短信应用可能提供了更高级的功能，包括设置未读消息提醒，你可以在App Store中搜索并下载这些应用，然后尝试其提供的相关功能，但请确保选择可信赖的应用，并注意保护个人隐私和信息安全。
3、自定义提醒事项：你可以使用iPhone的提醒事项功能来创建自定义提醒，打开提醒应用，创建一个新的提醒事项，并设置相应的日期和时间，在提醒的内容中注明是某条短信的提醒，这样当提醒时间到达时，你就可以查看并处理那条短信了。
如果你需要更具体或高级的功能，建议查看苹果官方文档或联系苹果客服以获取更多帮助。